Estimación del Riesgo de Mercado utilizando el VaR y la Beta del CAPM
El objetivo de este estudio es medir el riesgo de mercado de portafolios de acciones del mercado financiero mexicano en periodos de alta volatilidad mediante cuatro metodologías: 1) la Beta del CAPM (-CAPM), 2) el VaR-Simulación Histórica (VaR-SH), 3) VaR-Delta Normal (VaR-δN) y 4) VaR-Simulación M...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
2021-04-01
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| Series: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/589 |