Determinantes do Bond Spread e do Credit Default Swap: Por que são diferentes? O caso da Petrobras

Neste artigo, estudamos os principais determinantes do risco de crédito da Petrobras, medido por meio dos asset swap spreads (ASW) e dos credit default swaps (CDS), replicando os principais trabalhos sobre o tema e analisando se os dois produtos apreçam risco de forma diferente. Nossos resultados pe...

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Bibliographic Details
Main Authors: Fernando Nascimento de Oliveira, Renan Feuchard Pinto
Format: Article
Language:English
Published: Universidade de São Paulo 2016-01-01
Series:Revista Contabilidade & Finanças
Subjects:
Online Access:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772016005002102&lng=en&tlng=en
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