投資組合保險策略—在台灣股市之相關研究
投資組合保險的概念可運用於較不願承受風險或是對於股市走勢不清楚的投資者身上，這種策略既可以保障原本所投資的本金，又可以參與股票市場的上方獲利，一般大眾可以利用投資組合保險策略作為投資的準則之外，投資組合保險的概念更可以運用在退休基金的管理、保本基金的設計上。 本篇論文主要研究的是動態投資組合保險策略：複製性賣權及固定比例投資組合險兩種策略，利用蒙地卡羅模擬法以及台灣股市從民國78年至88年的實際資料來做驗證，投資組合保險策略是可以有效的降低投資者所面對的投資風險，並且提供投資大眾選擇投資組合保險策略時的準則。 從本論文的模擬和實證的結果，可以得到以下的結論： 一、對市場波動度的預期，會影響複製...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2002002077%22. |