考量下層風險的最佳投資組合
本論文提出數個線性規劃模型建立投資組合。這些模型所採用的風險函數為報酬率之絕對值，而不是一般常用的報酬變異數，並且只針對下層風險的部分加以考量。在給定的報酬水準以及考量投資標的的表現之下，此模型尋找在觀察期間內風險最小的投資組合。同時我們考慮追蹤標的指數及資料時間遠近對投資組合的影響，並以臺灣發行量加權股價做為實證的對象。實證數據顯示，依照我們提出的模型所建立的投資組合，其表現均較標的指數為佳。 === Several linear programs for selecting portfolio based on historical return are proposed. Th...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2010000310%22. |