台灣股市中下市公司之預測–歷史事件研究法

台灣股市中下市公司之預測–歷史事件研究法

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本論文主要目地是在研究財務比率對上市公司發生下市事件之預測。我們運用歷史事件研究法和Cox迴歸模型去研究上市公司發生下市事件之原因。同時，我們也針對Cox迴歸模型和Logit模型在發現對下市事件有顯著影響的財務比率作比較。 === This study applies the event history analysis and the Cox regression model to examine the causes of firm delisting, and also compares the performance of the Cox regression model with t...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: 蘇凡晴
Language:英文
Published: 國立政治大學
Subjects:
歷史事件研究法
Cox迴歸模型
Logit模型
上市公司
下市公司
Event history analysis
Cox regression model
Logit model
Listed firms
Delisted firms
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0088354022%22.

Internet

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0088354022%22.

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