本國商業銀行風險性資產管理之研究
有關銀行風險管理之研究多著重於信用風險的範疇，但隨著市場波動性之加劇，市場風險所可能對銀行造成的衝擊已不容忽視。VaR受到巴塞爾銀行監理委員會、美國財務會計準則委員會及美國證券管理委員會的認可並推薦使用。現今，VaR 已被許多著名的國際金融機構實際運用在其市場風險的管理。 本研究旨在模擬本國商業銀行資產組合資料，分別使用（一）Delta-Normal Model、（二）歷史資料模擬法以及（三）蒙地卡羅模擬法等三種內部模型來衡量其市場風險，依新法規範計算該部分所需計提之自有資本額度，藉以比較在採用不同的市場風險衡量方法下，對於各類型銀行資本計提所造成之影響。 而由本研究之實證結果可知，各類型銀行...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0089932144%22. |