Aplicação de alocação de risco em fatores (Risk Factor Budgeting) ao mercado brasileiro de ações

Aplicação de alocação de risco em fatores (Risk Factor Budgeting) ao mercado brasileiro de ações

Submitted by Yugo Watari (ywatari@gmail.com) on 2017-09-19T16:23:48Z No. of bitstreams: 1 main.pdf: 2611498 bytes, checksum: 1f50a4c20e7433334a4e2b45acd23424 (MD5) === Approved for entry into archive by Thais Oliveira (thais.oliveira@fgv.br) on 2017-09-19T16:31:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 main...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Watari, Yugo
Other Authors: Cintra, Roberto Barbosa
Language:Portuguese
Published: 2017
Subjects:
Modelo de fatores
Alocação de risco
Atribuição de risco
Alocação de ativos
Modelo Fama&French de 5 fatores
Risk factor budgeting
Risk budgeting
Factor model
Risk based asset allocation
Risk attribution
Economia
Mercado de capitais
Investimentos - Administração
Administração financeira
Avaliação de riscos
Online Access:http://hdl.handle.net/10438/18806

Internet

http://hdl.handle.net/10438/18806

Similar Items