Aktieavkastningars relation till fundamental multiplar : En studie om fundamentala värdedrivare och prisanomalier på marknaden
Bakgrund: Tidigare studier har påvisat möjligheter till riskjusterad överavkastning genom tillämpandet av multiplar i konstruerandet av portföljer med målsättning att fånga mean-reversal effekten. De genomförda studierna har dock inte beaktat teoretiskt bakomliggande fundamentala variabler. Följaktl...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Others |
| Language: | Swedish |
| Published: |
Linköpings universitet, Företagsekonomi
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-130857 |