Är aktiesplit en hit? : En eventstudie på Stockholmsbörsen om aktiesplitar och överavkastning
Syfte: Studien har utrett om aktiesplit genomförda på Stockholmsbörsen under åren 2004-2008 genererat överavkastning och i sådana fall om det har funnits några skillnader i överavkastning beroende på företagens storlek. Teori: Den effektiva marknadshypotesen, framförallt i dess semistarka form, har...
Main Authors: | Forsberg, Elisabeth, Hurtig, Robert |
---|---|
Format: | Others |
Language: | Swedish |
Published: |
Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper
2013
|
Subjects: | |
Online Access: | http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-19337 |
Similar Items
-
Är aktiesplit fortfarande en hitt? : En eventstudie om aktiesplitar och överavkastning tidigt 2000-tal kontra sent 2010-tal
by: Fick, Patrik, et al.
Published: (2020) -
Hur är träffsäkerheten? : En uppsats om aktierekommendationer från aktiehus och affärstidningar
by: Bergström, Johannes, et al.
Published: (2011) -
Marknadens Reaktioner Vid Aktiesplit - Bevis Från Sverige : En eventstudie om aktiesplittar på den svenska börsen
by: Skoglund, David, et al.
Published: (2021) -
Kan förvärv indirekt påverka aktiekursen? : En eventstudie om hur företagsförvärv påverkar aktiekursen inom teknologibranschen
by: Drage, Eline, et al.
Published: (2014) -
En eventstudie om VD-bytets påverkan på aktiekursen
by: Köyluoglu, Cansel, et al.
Published: (2013)