[en] ESTIMATION OF INSURED PERSISTENCY PENSION PLANS VIA SURVIVAL MODELS - CAROLINA MARQUES PORTILHO (MAXWELL, 2013)
[pt] Esta dissertação tem como objetivo propor uma abordagem pouco utilizada na área financeira para prever cancelamentos em planos de previdência privada. Métodos e modelos provenientes da análise de sobrevivência foram utilizados para prever o cancelamento, além de estimar o risco associado de o cliente cancelar. Os modelos propostos, modelo de regressão paramétrico e modelo de riscos proporcionais de Cox, foram estimados utilizando-se uma base de dados de clientes acompanhados durante um período de 6 anos e meio de uma seguradora nacional. Os modelos mostraram-se equivalentes, tendo capacidade de generalização de 58 por cento. === [en] This paper aims to propose an approach rarely used in finance to predict cancellations in private pension plans. Methods and models from survival analysiswere used to predict the cancellation and estimate the risk associated with the cliente cancellation. The proposed models, regression model and parametric proportional hazards model of Cox, were estimated using a database of customers followed for a period of 6 and a half years of a national insurer. The models showed equivalence and generalizability of 58 per cent.