Méthodes numériques pour les processus markoviens déterministes par morceaux

Méthodes numériques pour les processus markoviens déterministes par morceaux

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Les processus markoviens déterministes par morceaux (PMDM) ont été introduits dans la littérature par M.H.A. Davis en tant que classe générale de modèles stochastiques non-diffusifs. Les PMDM sont des processus hybrides caractérisés par des trajectoires déterministes entrecoupées de sauts aléatoires...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Brandejsky, Adrien
Other Authors: Bordeaux 1
Language:fr
Published: 2012
Subjects:
Processus markovien déterministe par morceaux
Méthode numérique
Quantification
Arrêt optimal
Piecewise-deterministic Markov process
Numerical method
Quantization
Optimal stopping
Online Access:http://www.theses.fr/2012BOR14534/document

Internet

http://www.theses.fr/2012BOR14534/document

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