Méthodes de Monte-Carlo EM et approximations particulaires : application à la calibration d'un modèle de volatilité stochastique

Méthodes de Monte-Carlo EM et approximations particulaires : application à la calibration d'un modèle de volatilité stochastique

Ce travail de thèse poursuit une perspective double dans l'usage conjoint des méthodes de Monte Carlo séquentielles (MMS) et de l'algorithme Espérance-Maximisation (EM) dans le cadre des modèles de Markov cachés présentant une structure de dépendance markovienne d'ordre supérieur à 1...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Allaya, Mouhamad M.
Other Authors: Paris 1
Language:fr
Published: 2013
Subjects:
Méthodes de Monte Carlo séquentielles
MMS
Algorithme Espérance-Maximisation
Modèles de Markov cachés
Sequential Monte Carlo method
EM algorithm
Higher-order Larkov chain
MCEM
Hidden Markov Model
Stochastic volatility model
Exchange rates
Stock indexes
518.1
Online Access:http://www.theses.fr/2013PA010072/document

Internet

http://www.theses.fr/2013PA010072/document

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