Dynamic factor model with non-linearities : application to the business cycle analysis

Dynamic factor model with non-linearities : application to the business cycle analysis

Cette thèse est dédiée à une classe particulière de modèles à facteurs dynamiques non linéaires, les modèles à facteurs dynamiques à changement de régime markovien (MS-DFM). Par la combinaison des caractéristiques du modèle à facteur dynamique et celui du modèle à changement de régimes markoviens(i....

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Petronevich, Anna
Other Authors: Paris 1
Language:en
Published: 2017
Subjects:
Changement de régime markovien
Modèle à facteurs dynamiques
Cycle économique
Cycle financier
Analyse du point de retournement
Méthode en deux étapes
Convergence
Comportement en échantillon fini
Simulations Monte Carlo
Interaction dynamique
Risque systémique
Markov-Switching
Dynamic Factor Model
Business cycle
Financial cycle
Turning point analysis
Two-step method
Consistency
Small-sample performance
Monte Carlo simulations
Dynamical interaction
Systemic risk
330
Online Access:http://www.theses.fr/2017PA01E050/document

Internet

http://www.theses.fr/2017PA01E050/document

Similar Items