Estimation de processus de sauts

Dans cette thèse, on considère une équation différentielle stochastique gouvernée par un processus de Lévy de saut pur dont l’indice d’activité des sauts α ∈ (0, 2) et on observe des données haute fréquence de ce processus sur un intervalle de temps fixé. Cette thèse est consacrée tout d...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Nguyen, Thi Thu Huong
Other Authors: Paris Est
Language:en
Published: 2018
Subjects:
Online Access:http://www.theses.fr/2018PESC1124/document