Forecasting asset portfolio market risk

Forecasting asset portfolio market risk

Bibliographic Details
Main Author: Ñíguez, Trino-Manuel
Other Authors: Fiorentini, Gabriele
Format: Doctoral Thesis
Language:English
Published: 2008
Subjects:
Gestión del riesgo
Carteras de activos financieros
Varianza condicional
Volatilidad
Curtosis
Valor en riesgo
Economía cuantitativa
Fundamentos del Análisis Económico
Online Access:http://hdl.handle.net/10045/3777
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spelling ndltd-ua.es-oai-rua.ua.es-10045-37772021-09-21T05:13:53Z Forecasting asset portfolio market risk Ñíguez, Trino-Manuel Fiorentini, Gabriele Universidad de Alicante. Departamento de Fundamentos del Análisis Económico Gestión del riesgo Carteras de activos financieros Varianza condicional Volatilidad Curtosis Valor en riesgo Economía cuantitativa Fundamentos del Análisis Económico 2008-01-17T08:48:34Z 2008-01-17T08:48:34Z 2004 2004 2004-06-21 info:eu-repo/semantics/doctoralThesis http://hdl.handle.net/10045/3777 eng info:eu-repo/semantics/openAccess
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