Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs

Méthodes de Bootstrap pour les modèles à facteurs

Cette thèse développe des méthodes bootstrap pour les modèles à facteurs qui sont couram- ment utilisés pour générer des prévisions depuis l'article pionnier de Stock et Watson (2002) sur les indices de diffusion. Ces modèles tolèrent l'inclusion d'un grand nombre de variables macr...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Djogbenou, Antoine A.
Other Authors: Perron, Benoit
Language:en
Published: 2016
Subjects:
Modèles à facteurs
Correlation sérielle
Prévision
Moyenne conditionnelle
Selection de modèle
Validation croisée
Bootstrap
Inflation
Excès de rendement boursier
États-Unis
Factor model
Serial correlation
Forecast
Conditional mean
Model selection
Cross-validation
Excess returns
Economics - General / Économie - Généralités (UMI : 0501)
Online Access:http://hdl.handle.net/1866/16017

Internet

http://hdl.handle.net/1866/16017

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