Optimisation stochastique dans le cadre de la gestion de portefeuilles
Le présent document propose, aussi bien en contexte multipériodique qu'en temps continu, une solution fermée au problème sans contrainte de moyenne-variance ("mean-variance") lorsque le portefeuille de l'investisseur est constitué d'une seule action et d'une seule oblig...
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Language: | French |
| Published: |
Université de Sherbrooke
2002
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| Online Access: | http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/5026 |