Ligações e transmissão de volatilidade intradiária entre mercados bolsistas europeus no âmbito da crise financeira global

Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:Nova Economia
المؤلفون الرئيسيون: Vítor Manuel de Sousa Gabriel, José Ramos Pires Manso
التنسيق: مقال
اللغة:الإنجليزية
منشور في: Universidade Federal de Minas Gerais 2016-02-01
الموضوعات:
Crise financeira global
mercados bolsistas europeus
transmissão de volatilidade intradiária
vetor autorregressivo
الوصول للمادة أونلاين:http://revistas.face.ufmg.br/index.php/novaeconomia/article/view/2055
الوصف
الملخص:Neste estudo, são analisadas as ligações de curto prazo e os mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária entre sete mercados europeus, concretamente dos mercados da Alemanha (DAX), da Espanha (IBEX 35), da França (CAC 40), da Grécia (ATG), da Irlanda (ISEQ), de Portugal (PSI 20) e do Reino Unido (FTSE 100), no período compreendido entre 24/1/2000 e 30/6/2011. A análise recorre a um vetor autorregressivo, ao conceito de causalidade de Granger e a funções de impulso-resposta, com o objetivo de perceber se a recente crise financeira global provocou alterações ao nível das ligações de curto prazo e dos mecanismos de transmissão de volatilidade intradiária.
تدمد:0103-6351

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