Modelación de la volatilidad y pronóstico del precio del café
En este trabajo se presenta una revisión del modelo GARCH (heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada) y se dan algunas propiedades del proceso con sus demostraciones. Además, se presenta una aplicación a los modelos ARIMA-GARCH, considerando el precio del café desde enero 02 de 200...
| Published in: | Revista Ingenierías Universidad de Medellín |
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| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad de Medellín
2006-07-01
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242006000200005 |