Exchange Markets and Stock Markets Integration in Latin-America

We analyze the relationship between the exchange markets and the integration process of the Latin American stock markets (MILA), focusing the analysis on two points. First, we evaluate the existence and nature of exchange risk premium and its relationship with the uncovered interest parity (UIP) bia...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF
المؤلفون الرئيسيون: Jorge Andrés Muñoz Mendoza, Carmen Lissette Veloso Ramos, Sandra María Sepúlveda Yelpo, Carlos Leandro Delgado Fuentealba, Edinson Edgardo Cornejo Saavedra
التنسيق: مقال
اللغة:الإنجليزية
منشور في: Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 2022-06-01
الموضوعات:
exchange returns, risk premium, market integration, garch, dcc-mgarch.
الوصول للمادة أونلاين:https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/719

الانترنت

https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/719

مواد مشابهة