Effect of Variance Swap in Hedging Volatility Risk

This paper studies the effect of variance swap in hedging volatility risk under the mean-variance criterion. We consider two mean-variance portfolio selection problems under Heston’s stochastic volatility model. In the first problem, the financial market is complete and contains three primitive asse...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:Risks
المؤلف الرئيسي: Yang Shen
التنسيق: مقال
اللغة:الإنجليزية
منشور في: MDPI AG 2020-07-01
الموضوعات:
backward stochastic differential equation
efficient frontier
heston’s model
mean-variance portfolio selection
variance swap
الوصول للمادة أونلاين:https://www.mdpi.com/2227-9091/8/3/70

الانترنت

https://www.mdpi.com/2227-9091/8/3/70

مواد مشابهة