The Nexus between Sovereign CDS and Stock Market Volatility: New Evidence

This paper extends the studies published to date by performing an analysis of the causal relationships between sovereign CDS spreads and the estimated conditional volatility of stock indices. This estimation is performed using a vector autoregressive model (VAR) and dynamically applying the Granger...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

الحاوية / القاعدة:	Mathematics
المؤلفون الرئيسيون:	Laura Ballester, Ana Mónica Escrivá, Ana González-Urteaga
التنسيق:	مقال
اللغة:	الإنجليزية
منشور في:	MDPI AG 2021-05-01
الموضوعات:	CDS sovereign spread conditional volatility GARCH VAR Granger causality
الوصول للمادة أونلاين:	https://www.mdpi.com/2227-7390/9/11/1201