Market timing e avaliação de desempenho dos fundos brasileiros
Este trabalho avalia o desempenho de fundos de investimento brasileiros pelo seu market timing, ou seja, pela capacidade de os gestores anteciparem diferenças de retorno das ações em relação a um ativo de renda fi xa. Utilizam-se testes – paramétrico e não-paramétrico – desenvolvidos por Henriksson...
| Published in: | RAE: Revista de Administração de Empresas |
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| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Fundação Getulio Vargas, Escola de Administração de Empresas de São Paulo
2008-04-01
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rae/article/view/36588 |