Estimación del riesgo en un portafolio de activos
Este trabajo introduce el uso de la teoría de valor extremo (EVT) y cópulas para la estimación del valor en riesgo (VaR). Se considera como aplicación a un portafolio compuesto por tres activos representativos del mercado colombiano. Los retornos de los factores de riesgo de los activos se ajustan m...
| 出版年: | Apuntes del CENES |
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| 主要な著者: | , , |
| フォーマット: | 論文 |
| 言語: | 英語 |
| 出版事項: |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
2013-04-01
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| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes/article/view/48 |