CDS Primleri ile Petrol Arasındaki Bağlantılılık ve Portföy Stratejileri: Asimetrik TVP-VAR Yaklaşımdan Kanıtlar

Bu çalışmada petrol ihraç eden altı ülke CDS primleriyle ham petrol getirileri arasındaki bağlantılılık, portföy stratejileri ve riskten korunma (hedge) açısından çeşitli analizler yapılmıştır. Çalışmada 16 Şubat 2011 ile 23 Şubat 2022 dönemine ait günlük fiyat verileri kullanılmıştır. Çalışmada asi...

Full description

Bibliographic Details

Published in:	Trends in Business and Economics
Main Authors:	Zekai Şenol, Bahri Fatih Tekin
Format:	Article
Language:	English
Published:	Atatürk University 2025-04-01
Subjects:	cds petrol volatilite bağlantılılık portföy stratejileri asimetrik tvp-var oil volatility connectedness portfolio strategies asymmetric tvp-var
Online Access:	https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/4327933