Séries temporais para modelos com parâmetros aleatórios: uma abordagem bayesiana

by Leonilce Mena, Marinho Gomes de Andrade Filho
Published 2002-04-01

Modelo dinâmico para um processo auto-regressivo de primeira ordem, aplicando metodologia Bayesiana

by Leonilce Mena, Marinho Gomes de Andrade Filho
Published 2002-04-01

<b>Stochastic models with heteroskedasticity: a Bayesian approach for Ibovespa returns</b> - doi: 10.4025/actascitechnol.v35i2.13547

by Sandra Cristina de Oliveira, Marinho Gomes de Andrade
Published 2013-04-01

Estimativa da relação hipsométrica em clones de Eucalyptus sp. com o modelo de curtis ajustado por métodos bayesianos empíricos

by Cláudio Roberto Thiersch, Marinho Gomes de Andrade, Monica Fabiana Bento Moreira, Selene Loibel
Published 2013-02-01

Estimativa da relação hipsométrica em clones de Eucalyptus sp. com o modelo de curtis ajustado por métodos bayesianos empíricos Estimate of the hypsometric relationship for Eucalyp...

by Cláudio Roberto Thiersch, Marinho Gomes de Andrade, Monica Fabiana Bento Moreira, Selene Loibel
Published 2013-02-01

A generalized approach to the modeling of the species-area relationship.

by Katiane Silva Conceição, Werner Ulrich, Carlos Alberto Ribeiro Diniz, Francisco Aparecido Rodrigues, Marinho Gomes de Andrade
Published 2014-01-01

Modelagem do crescimento populacional do rebanho bovino brasileiro Modeling the growth of Brazilian cattle population

by Alfredo Ribeiro de Freitas, Selene Maria Coelho Loibel, Marinho Gomes de Andrade, João Bosco Ribeiro do Val
Published 2005-12-01

Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH

by Valeria Aparecida Martins Ferreira
Published 2001

Construção de um algoritmo para estimação da estrutura a termo da taxa de juros utilizando o método de taxas a termo constantes entre reuniões do Copom

by Fernando Odair Bristotti
Published 2018

Modelos estocásticos com heterocedasticidade para séries temporais em finanças

by Sandra Cristina de Oliveira
Published 2005

Modelagem de dados de eventos recorrentes via processo de Poisson com termo de fragilidade.

by Vera Lucia Damasceno Tomazella
Published 2003

Reuso de números aleatórios na simulação de Monte Carlo para apreçamento de uma carteira de derivativos exóticos

by Igor Oliveira Aquino
Published 2017

Avaliação de valores em risco em séries de retorno financeiro

by Camilla Ferreira Gomes
Published 2017

Estudo do método SVI aplicado à construção da volatilidade implícita para opções de ação e de índice no mercado brasileiro

by Rubens Yoshio Yamamoto
Published 2017

GARMA models, a new perspective using Bayesian methods and transformations

by Breno Silveira de Andrade
Published 2016

Uma Abordagem Bayesiana para Modelos Auto-Regressivos Periódicos - PAR

by Claudia Fernanda Freitas Hutter
Published 1998

Abordagem clássica e bayesiana em modelos auto-regressivos com transformações de Box & Cox

by Juana Rosa Lindo Samaniego
Published 2002

Comparação entre as Soluções de Malha Fechada e Semi-Aberta para Otimização da Operação de Sistemas de Produção de Energia Elétrica

by Sônia Cristina Poltroniere Silva
Published 1999

Uso do Amostrador de Gibbs e Metropolis-Hastings em Análise Bayesiana de Modelos AR(p)

by José Roberto Temponi de Oliveira
Published 1998

Métodos de Aproximação e Aplicação de MCMC na Estimação de Máxima Verossimilhança para Processos AR(p) e MA(q)

by Marcia Fumi Mizoi
Published 1998