Showing 1 - 20 results of 31 for search 'Costa, Oswaldo Luiz do Valle', query time: 0.22s Refine Results
  1. 1
    Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais.
    by Bernardes, Diego Guerreiro
    Published 2019
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  2. 2
    Control of Markov Jump Linear Systems with uncertain detections.
    by Stadtmann, Frederik
    Published 2019
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  3. 3
    Distribuição alfa estável aplicada a risco de mercado
    by Hernandez, Rafael Gonini
    Published 2016
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  4. 4
    Ensaios sobre mercados artificiais com dois ativos utilizando algoritmos genéticos
    by Monch, Erich
    Published 2016
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  5. 5
    Estimativa de provisões de IBNR utilizando espaço de estados e filtro de Kalman: um caso brasileiro
    by Pereira, Marcos Henrique Rios
    Published 2013
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  6. 6
    Linear systems with Markov jumps and multiplicative noises: the constrained total variance problem.
    by Barbieri, Fabio
    Published 2016
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  7. 7
    Filtro de mínimos quadrados e filtro robusto para sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos.
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  8. 8
    Modelos de otimização para o erro de rastreamento em carteiras de investimento.
    by Oliveira, Estela Mara de
    Published 2014
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  9. 9
    Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica.
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  10. 10
    Discrete-time jump linear systems with Markov chain in a general state space.
    by Figueiredo, Danilo Zucolli
    Published 2016
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  11. 11
    Algoritmos de controle ótimo quadrático com restrições.
    by Barão, Renato Casali
    Published 1997
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  12. 12
    Generalização do CAPM aplicada ao cálculo do custo de capital do setor de telefonia fixa do Brasil.
    by Reis, Caimi Franco
    Published 2006
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  13. 13
    Aplicação de programação estocástica para estratégias de investimento em fundos estruturados.
    by Vanzetto, Bruno Marquetti
    Published 2014
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  14. 14
    Um modelo estocástico para o apreçamento de derivativos com penalidades em vendas a descoberto.
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  15. 15
    Aplicação de redes neurais na tomada de decisão no mercado de ações.
    by Gambogi, Jarbas Aquiles
    Published 2013
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  16. 16
    Filtragem e identificação em sistemas lineares sujeitos a saltos markovianos com modo de operação não observado.
    by Kassab, Pedro Grünauer
    Published 2010
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  17. 17
    Uma abordagem estatística para o modelo do preço spot da energia elétrica no submercado sudeste/centro-oeste brasileiro
    by Ramalho, Guilherme Matiussi
    Published 2014
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  18. 18
    Uma formulação por média-variância multi-período para o erro de rastreamento em carteiras de investimento.
    by Zabala, Yeison Andres
    Published 2016
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  19. 19
    Controle ótimo multi-período de média-variância para sistemas lineares sujeitos a saltos Markovianos e ruídos multiplicativos.
    by Okimura, Rodrigo Takashi
    Published 2009
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  20. 20
    Seleção ótima de ativos multi-período com restrições intermediárias utilizando o critério de média-variância.
    by Nabholz, Rodrigo de Barros
    Published 2006
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