Selección de portafolios usando simulación y optimización bajo incertidumbre

Los métodos utilizados usualmente en la formación de portafolios, son basados en hipótesis que no son reales en mercados emergentes, y en consecuencia no son aplicables a estos mercados. Ellos no indican la forma en que debe ser conformado el portafolio. Se presenta entonces, una metodología basa...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors:	Claudia Lorena Martinez Torres, Jorge Andres Restrepo Munera, Juan David Velásquez Henao
Format:	Article
Language:	English
Published:	Universidad Nacional de Colombia 2004-01-01
Series:	Dyna
Online Access:	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49614106

id	doaj-00c538f6a57a4b3392f1380335717414
record_format	Article
spelling	doaj-00c538f6a57a4b3392f13803357174142020-11-24T23:18:30ZengUniversidad Nacional de Colombia Dyna0012-73532004-01-01711413557Selección de portafolios usando simulación y optimización bajo incertidumbreClaudia Lorena Martinez TorresJorge Andres Restrepo MuneraJuan David Velásquez HenaoLos métodos utilizados usualmente en la formación de portafolios, son basados en hipótesis que no son reales en mercados emergentes, y en consecuencia no son aplicables a estos mercados. Ellos no indican la forma en que debe ser conformado el portafolio. Se presenta entonces, una metodología basada en simulación y optimización bajo incertidumbre que permite realizar la conformación del portafolio. Se realizan pruebas en el mercado colombiano y la Bolsa de Nueva York.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49614106
collection	DOAJ
language	English
format	Article
sources	DOAJ
author	Claudia Lorena Martinez Torres Jorge Andres Restrepo Munera Juan David Velásquez Henao
spellingShingle	Claudia Lorena Martinez Torres Jorge Andres Restrepo Munera Juan David Velásquez Henao Selección de portafolios usando simulación y optimización bajo incertidumbre Dyna
author_facet	Claudia Lorena Martinez Torres Jorge Andres Restrepo Munera Juan David Velásquez Henao
author_sort	Claudia Lorena Martinez Torres
title	Selección de portafolios usando simulación y optimización bajo incertidumbre
title_short	Selección de portafolios usando simulación y optimización bajo incertidumbre
title_full	Selección de portafolios usando simulación y optimización bajo incertidumbre
title_fullStr	Selección de portafolios usando simulación y optimización bajo incertidumbre
title_full_unstemmed	Selección de portafolios usando simulación y optimización bajo incertidumbre
title_sort	selección de portafolios usando simulación y optimización bajo incertidumbre
publisher	Universidad Nacional de Colombia
series	Dyna
issn	0012-7353
publishDate	2004-01-01
description	Los métodos utilizados usualmente en la formación de portafolios, son basados en hipótesis que no son reales en mercados emergentes, y en consecuencia no son aplicables a estos mercados. Ellos no indican la forma en que debe ser conformado el portafolio. Se presenta entonces, una metodología basada en simulación y optimización bajo incertidumbre que permite realizar la conformación del portafolio. Se realizan pruebas en el mercado colombiano y la Bolsa de Nueva York.
url	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49614106
work_keys_str_mv	AT claudialorenamartineztorres selecciondeportafoliosusandosimulacionyoptimizacionbajoincertidumbre AT jorgeandresrestrepomunera selecciondeportafoliosusandosimulacionyoptimizacionbajoincertidumbre AT juandavidvelasquezhenao selecciondeportafoliosusandosimulacionyoptimizacionbajoincertidumbre
_version_	1725581296196911104

Selección de portafolios usando simulación y optimización bajo incertidumbre

Similar Items