Metal Vadeli İşlem Piyasaları ve Doğrusal Olmayan Dinamikleri
Bu çalışmanın temel amacı, metal vadeli işlem fiyatlarının daralma ve genişleme dönemlerini Markov Rejim Değişim Otoregresif Modellerini kullanarak analiz etmektir. Çalışmada, durasyon ve olasılıkların tespiti ile yatırımcılara aldıkları kararlarda bilgi vermek de amaçlanmıştır. Bir Markov Rejim Değ...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Turkish |
Published: |
EconJournals
2016-12-01
|
Series: | Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi |
Subjects: | |
Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31654/347062?publisher=http-www-cag-edu-tr-ilhan-ozturk |
id |
doaj-240a83ab4f5f4f87ab804a5fcfcd08c2 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-240a83ab4f5f4f87ab804a5fcfcd08c22020-11-24T21:35:09ZturEconJournalsIsletme ve Iktisat Calismalari Dergisi2147-804X2016-12-01441651761032Metal Vadeli İşlem Piyasaları ve Doğrusal Olmayan DinamikleriAyben KoyGüldenur ÇetinBu çalışmanın temel amacı, metal vadeli işlem fiyatlarının daralma ve genişleme dönemlerini Markov Rejim Değişim Otoregresif Modellerini kullanarak analiz etmektir. Çalışmada, durasyon ve olasılıkların tespiti ile yatırımcılara aldıkları kararlarda bilgi vermek de amaçlanmıştır. Bir Markov Rejim Değişim modelinde rejimler veya durumlar arasındaki geçiş mekanizması, birinci dereceden Markov süreci izleyen, gözlemlenemeyen bir durum değişkeni tarafından kontrol edilmektedir. Böylece, metal vadeli işlem piyasalarının kendilerinin veya başka ilişkili değişkenlerin geçmiş durum yapısına bağlı olarak hareket edip etmediği araştırılmıştır. Kullanılan veri seti 04.01.2010 – 31.12.2015 dönemindeki Altın (1541 gün), Gümüş (1868 gün), Bakır (1868 gün), Paladyum (1559 gün) ve Platin (1863 gün) Vadeli İşlem Sözleşmelerinin günlük kapanış fiyatlarından oluşmaktadır.https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31654/347062?publisher=http-www-cag-edu-tr-ilhan-ozturkmetals futures markov switching autoregressive model nonlinearity.metal vadeli işlem sözleşmeleri doğrusal olmama markov rejim değişim otoregresif modeli. |
collection |
DOAJ |
language |
Turkish |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Ayben Koy Güldenur Çetin |
spellingShingle |
Ayben Koy Güldenur Çetin Metal Vadeli İşlem Piyasaları ve Doğrusal Olmayan Dinamikleri Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi metals futures markov switching autoregressive model nonlinearity. metal vadeli işlem sözleşmeleri doğrusal olmama markov rejim değişim otoregresif modeli. |
author_facet |
Ayben Koy Güldenur Çetin |
author_sort |
Ayben Koy |
title |
Metal Vadeli İşlem Piyasaları ve Doğrusal Olmayan Dinamikleri |
title_short |
Metal Vadeli İşlem Piyasaları ve Doğrusal Olmayan Dinamikleri |
title_full |
Metal Vadeli İşlem Piyasaları ve Doğrusal Olmayan Dinamikleri |
title_fullStr |
Metal Vadeli İşlem Piyasaları ve Doğrusal Olmayan Dinamikleri |
title_full_unstemmed |
Metal Vadeli İşlem Piyasaları ve Doğrusal Olmayan Dinamikleri |
title_sort |
metal vadeli i̇şlem piyasaları ve doğrusal olmayan dinamikleri |
publisher |
EconJournals |
series |
Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi |
issn |
2147-804X |
publishDate |
2016-12-01 |
description |
Bu çalışmanın temel amacı, metal vadeli işlem fiyatlarının daralma ve genişleme dönemlerini Markov Rejim Değişim Otoregresif Modellerini kullanarak analiz etmektir. Çalışmada, durasyon ve olasılıkların tespiti ile yatırımcılara aldıkları kararlarda bilgi vermek de amaçlanmıştır. Bir Markov Rejim Değişim modelinde rejimler veya durumlar arasındaki geçiş mekanizması, birinci dereceden Markov süreci izleyen, gözlemlenemeyen bir durum değişkeni tarafından kontrol edilmektedir. Böylece, metal vadeli işlem piyasalarının kendilerinin veya başka ilişkili değişkenlerin geçmiş durum yapısına bağlı olarak hareket edip etmediği araştırılmıştır. Kullanılan veri seti 04.01.2010 – 31.12.2015 dönemindeki Altın (1541 gün), Gümüş (1868 gün), Bakır (1868 gün), Paladyum (1559 gün) ve Platin (1863 gün) Vadeli İşlem Sözleşmelerinin günlük kapanış fiyatlarından oluşmaktadır. |
topic |
metals futures markov switching autoregressive model nonlinearity. metal vadeli işlem sözleşmeleri doğrusal olmama markov rejim değişim otoregresif modeli. |
url |
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31654/347062?publisher=http-www-cag-edu-tr-ilhan-ozturk |
work_keys_str_mv |
AT aybenkoy metalvadeliislempiyasalarıvedogrusalolmayandinamikleri AT guldenurcetin metalvadeliislempiyasalarıvedogrusalolmayandinamikleri |
_version_ |
1725946459449196544 |