Metal Vadeli İşlem Piyasaları ve Doğrusal Olmayan Dinamikleri
Bu çalışmanın temel amacı, metal vadeli işlem fiyatlarının daralma ve genişleme dönemlerini Markov Rejim Değişim Otoregresif Modellerini kullanarak analiz etmektir. Çalışmada, durasyon ve olasılıkların tespiti ile yatırımcılara aldıkları kararlarda bilgi vermek de amaçlanmıştır. Bir Markov Rejim Değ...
Main Authors: | Ayben Koy, Güldenur Çetin |
---|---|
Format: | Article |
Language: | Turkish |
Published: |
EconJournals
2016-12-01
|
Series: | Isletme ve Iktisat Calismalari Dergisi |
Subjects: | |
Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31654/347062?publisher=http-www-cag-edu-tr-ilhan-ozturk |
Similar Items
-
PARA POLİTİKASININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ASİMETRİK ETKİSİ: BİST100 BOĞA VE AYI PİYASALARI ÖRNEĞİ
by: Can Karabıyık
Published: (2021-03-01) -
Uluslararası Portföy Yönetiminde Rejim Geçişken Karar Destek Modelleri: Gelişmekte Olan Menkul Kıymet Piyasaları Üzerine Bir Uygulama
by: Kadir TUNA, et al.
Published: (2014-06-01) -
Döviz Piyasa Oynaklığı İle Vadeli İşlem Piyasası Arasındaki Nedensellik İlişkisi1 The Causal Relationship Between Exchange Market Volatility And The Futures Market
by: Letife ÖZDEMİR, et al.
Published: (2017-09-01) -
Bitcoin Fiyatlarındaki Değişimin Markov Rejim Değişim Modeli ile Analizi
by: Mustafa Can Samırkaş
Published: (2021-06-01) -
Bitcoin Fiyatlarındaki Değişimin Markov Rejim Değişim Modeli ile Analizi
by: Mustafa Can Samırkaş
Published: (2021-06-01)