Métodos numéricos para la estimación de parámetros en regresión cuantílica Numerical Methods to Estimate Parameters in Quantile Regression

Métodos numéricos para la estimación de parámetros en regresión cuantílica Numerical Methods to Estimate Parameters in Quantile Regression

La regresión cuantílica es un problema de optimización convexa no diferenciable. Se examinan las ventajas y desventajas con relación a la necesidad de recursos de memoria y tiempo de cálculo de tres métodos clásicos de solución: dos de optimización lineal y el método de planos de corte.<br>Qua...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: HÉCTOR MANUEL MORA ESCOBAR
Format: Article
Language:English
Published: Universidad Nacional de Colombia 2005-05-01
Series:Revista Colombiana de Estadística
Subjects:
regresión cuantílica
optimización lineal
optimización no diferenciable
planos de corte
quantile regression
linear programming
nondifferentiable optimization
cutting planes
Online Access:http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-17512005000200008
Description
Summary:La regresión cuantílica es un problema de optimización convexa no diferenciable. Se examinan las ventajas y desventajas con relación a la necesidad de recursos de memoria y tiempo de cálculo de tres métodos clásicos de solución: dos de optimización lineal y el método de planos de corte.<br>Quantile regression is a nondifferentiable convex optimization problem. We compare three classical numerical methods, two of them based on linear optimization, and the cutting plane method. We compare them by their re quired memory and computing time.
ISSN:0120-1751

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