İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Tesadüfi Yürüyüş Testi(Testing for Random Walks in the Istanbul Stock Exchange)
Random walk model is one of the models that are used to test weak-form efficiency. If changes in stock prices follow a random walk model, the price changes will not have serial correlation. In this study, the Istanbul Stock Exchange 100 Index closing price changes for one, five, nine, and sixteen da...
Main Authors: | Derya Kahraman, Mehmet Erkan |
---|---|
Format: | Article |
Language: | deu |
Published: |
Celal Bayar University
2005-01-01
|
Series: | Yönetim ve Ekonomi |
Subjects: | |
Online Access: | http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C12S12005/DKME.pdf |
Similar Items
-
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem Gören Firmaların Destek Vektör Makineleri Kullanılarak Sınıflandırılması
by: Kenan KARAGÜL
Published: (2014-05-01) -
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda İşlem Gören Firmaların Destek Vektör Makineleri Kullanılarak Sınıflandırılması
by: Kenan Karagül
Published: (2014-05-01) -
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda İşlem Hacmi ve Getiri Volatilitesi = Trade Volume and Return Volatility in Istanbul Stock Exchange
by: Burcu KIRAN
Published: (2010-01-01) -
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Ocak Ayı Etkisi = January Effect in Istanbul Stock Exchange
by: Murat ÇİNKO
Published: (2008-01-01) -
ZAYIF FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN KATILIM ENDEKSLERİNDE TEST EDİLMESİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
by: Feyyaz ZEREN, et al.
Published: (2018-12-01)