¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?. UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA

¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?. UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA

Show other versions (2)

El objetivo del artículo es evaluar la utilidad de patrones de comportamiento para predecir el comportamiento futuro del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Para tal fin, se emplearon 18 diferentes especificaciones del modelo GARCH-M y datos de alta frecuencia. Los modelos considerados ti...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: JULIO CÉSAR ALONSO, JUAN CARLOS GARCÍA
Format: Article
Language:Spanish
Published: Universidad ICESI 2009-01-01
Series:Estudios Gerenciales
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21211979002
id doaj-37591165da0f4095a5248ff7e4964a58
record_format Article
spelling doaj-37591165da0f4095a5248ff7e4964a582020-11-24T22:01:52ZspaUniversidad ICESIEstudios Gerenciales0123-59232009-01-01251121336¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?. UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIAJULIO CÉSAR ALONSOJUAN CARLOS GARCÍAEl objetivo del artículo es evaluar la utilidad de patrones de comportamiento para predecir el comportamiento futuro del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Para tal fin, se emplearon 18 diferentes especificaciones del modelo GARCH-M y datos de alta frecuencia. Los modelos considerados tienen en cuenta el efecto Leverage, el efecto Día de la Semana, el efecto Hora y el efecto Día-Hora. Se evalúan 115 pronósticos para los siguientes 10 minutos para cada uno de los 18 modelos, empleando estadísticas descriptivas y las pruebas de Granger y Newbold (1977) y Diebold y Mariano (1995). Se encuentra que la mejor especificación es la que no tiene en cuenta el efecto día-hora en la media ni en la varianza.http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21211979002
collection DOAJ
language Spanish
format Article
sources DOAJ
author JULIO CÉSAR ALONSO
JUAN CARLOS GARCÍA
spellingShingle JULIO CÉSAR ALONSO
JUAN CARLOS GARCÍA
¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?. UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA
Estudios Gerenciales
author_facet JULIO CÉSAR ALONSO
JUAN CARLOS GARCÍA
author_sort JULIO CÉSAR ALONSO
title ¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?. UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA
title_short ¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?. UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA
title_full ¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?. UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA
title_fullStr ¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?. UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA
title_full_unstemmed ¿QUÉ TAN BUENOS SON LOS PATRONES DEL IGBC PARA PREDECIR SU COMPORTAMIENTO?. UNA APLICACIÓN CON DATOS DE ALTA FRECUENCIA
title_sort ¿qué tan buenos son los patrones del igbc para predecir su comportamiento?. una aplicación con datos de alta frecuencia
publisher Universidad ICESI
series Estudios Gerenciales
issn 0123-5923
publishDate 2009-01-01
description El objetivo del artículo es evaluar la utilidad de patrones de comportamiento para predecir el comportamiento futuro del Índice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Para tal fin, se emplearon 18 diferentes especificaciones del modelo GARCH-M y datos de alta frecuencia. Los modelos considerados tienen en cuenta el efecto Leverage, el efecto Día de la Semana, el efecto Hora y el efecto Día-Hora. Se evalúan 115 pronósticos para los siguientes 10 minutos para cada uno de los 18 modelos, empleando estadísticas descriptivas y las pruebas de Granger y Newbold (1977) y Diebold y Mariano (1995). Se encuentra que la mejor especificación es la que no tiene en cuenta el efecto día-hora en la media ni en la varianza.
url http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21211979002
work_keys_str_mv AT juliocesaralonso quetanbuenossonlospatronesdeligbcparapredecirsucomportamientounaaplicacioncondatosdealtafrecuencia
AT juancarlosgarcia quetanbuenossonlospatronesdeligbcparapredecirsucomportamientounaaplicacioncondatosdealtafrecuencia
_version_ 1725838101947875328

Similar Items