Şirket Temerrütleri ve Diğer Türden Şirket Çıkışlarının Tahmini için Bir Sıralı Nitel Tepki Modelleme Yaklaşımı
Temerrütler ve diğer türden şirket çıkışlarının tahmini için yeni bir yaklaşım öneriyoruz. Yaklaşımımız sıralı nitel tepki modeli üzerine kuruluyor. Önce, sıralı nitel tepki modelinin – şirket temerrütleri ve diğer türden şirket çıkışları tahmininde sıkça kullanılan – rakip riskler modeline sürekli...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | deu |
Published: |
Istanbul Gelisim University Press
2017-10-01
|
Series: | İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi |
Subjects: | |
Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusbd/issue/31665/348787 |
Summary: | Temerrütler
ve diğer türden şirket çıkışlarının tahmini için yeni bir yaklaşım öneriyoruz.
Yaklaşımımız sıralı nitel tepki modeli üzerine kuruluyor. Önce, sıralı nitel
tepki modelinin – şirket temerrütleri ve diğer türden şirket çıkışları
tahmininde sıkça kullanılan – rakip riskler modeline sürekli zamanda denk
olduğunu gösteriyoruz. Sonra, modellerin sürekli zaman olabilirlik fonksiyonunu
kuruyor ve daha sonra, bu fonksiyonun basitleştirilmiş kesikli zaman şeklini
sunuyoruz. Son olarak, iki durumlu bir uzayda yaptığımız sayısal deneylerle
rakip riskler ve sıralı nitel tepki modellerini karşılaştırıyoruz ve
seçeneklerden hiçbirinin diğerine yeğlenir olması gerekmediğini gösteriyoruz.
Elde ettiğimiz sonuçlar modellerin sürekli zamanda tahminlerinin yararlı olabileceğini
gösteriyor. |
---|---|
ISSN: | 2148-4287 2148-7189 |