Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension
Neste artigo mostramos que é possível usar métodos de simulação quase-Monte Carlo em problemas de alta dimensão efetiva. Isto é feito por meio de uma combinação de uma cuidadosa construção das seqüências de Sobol e de uma decomposição apropriada da matriz de covariância dos fatores de risco. A eficá...
Main Authors: | Marcos Eugênio da Silva, Thierry Barbe |
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Format: | Article |
Language: | Portuguese |
Published: |
Universidade de São Paulo
2005-12-01
|
Series: | Economia Aplicada |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/896 |
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