Quasi-Monte Carlo in finance: extending for problems of high effective dimension
Neste artigo mostramos que é possível usar métodos de simulação quase-Monte Carlo em problemas de alta dimensão efetiva. Isto é feito por meio de uma combinação de uma cuidadosa construção das seqüências de Sobol e de uma decomposição apropriada da matriz de covariância dos fatores de risco. A eficá...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2005-12-01
|
| Series: | Economia Aplicada |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/896 |
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