Modelowanie i prognozowanie procesów transmisji sygnałów między rynkami akcji. Analiza wpływu zmienności kursowej na giełdach w USA na rynek akcji w Polsce
Efekty transmisji sygnałów między rynkami finansowymi na świecie, zarówno na poziomie zmienności kursowej, jak i kierunku (znaku) stóp zwrotu, są złożonymi zjawiskami, szczególnie w przypadku wykorzystania danych o wysokiej częstotliwości obserwacji. Artykuł prezentuje modele opisujące te procesy, w...
Main Author: | |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Lodz University Press
2018-12-01
|
Series: | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica |
Subjects: | |
Online Access: | https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/1778 |