Ймовірнісно-статистичний метод оцінювання ризику фінансових втрат

• Main Authors: Petro I. Bidyuk, Nataliia V. Kuznietsova
• Format: Article
• Language: English
• Published: Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 2018-06-01
• Series: Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
• Subjects: Financial risks; Kalman filter; Bayesian network; Regression model; Assessment of financial losses
• Online Access: http://bulletin.kpi.ua/article/view/128989

Проблематика. Фінансові ризики, що виникають у різних сферах діяльності людини, пов’язані з великою кількістю невизначеностей, нечіткістю, неповнотою та неточністю даних. Для прогнозування фінансових втрат компаній необхідно опрацьовувати дані такого типу, тому актуальною є задача розробки нового методу, який дасть можливість здійснювати фільтрацію вхідних даних і прогнозувати фінансові втрати. Мета дослідження. Розробити метод оцінювання ризику можливих фінансових втрат і запропонувати комплексну ймовірнісно-статистичну модель на його основі. Методика реалізації. Комплексно застосовано: оптимальний фільтр для попередньої обробки даних та їх підготовки до побудови моделей, регресійну модель для формального опису і прогнозування умовної дисперсії та ймовірнісну модель у формі байєсівської мережі для оцінювання ймовірності можливих втрат. Результати дослідження. Запропонований метод апробовано на задачі оцінювання фінансового ринкового ризику проведення операцій із фондовим ринком. Статистичні дані, які було використано, описують еволюцію цін на акції для відомих компаній. У результаті виконання обчислювальних експериментів було встановлено, що якість короткострокових прогнозів щодо волатильності поліпшується від 7,1 до 50 % завдяки оптимальній фільтрації даних. Застосування побудованої моделі у формі байєсівської мережі надало можливість подальшого удосконалення ймовірнісного оцінювання можливих фінансових втрат при здійсненні торговельних операцій на фондовому ринку акцій. Висновки. Оцінювання ризику фінансових втрат є актуальною задачею, що може розв’язуватись різними методами. Високоефективним виявився запропонований ймовірнісно-статистичний метод для ймовірнісного оцінювання можливих фінансових втрат при здійсненні торговельних операцій на фондовому ринку акцій, тому в подальшому перспективним буде розширення його застосування на інші види фінансових ризиків.