Ortalama-varyans portföy optimizasyonunda genetik algoritma uygulamaları üzerine bir literatür araştırması
Markowitz’in ortaya koymuş olduğu ortalama-varyans portföy optimizasyonu, portföy yönetimi problemine temel bir cevap vermiştir. Bu model, getirinin en büyüklenmesi ve riskin en küçüklenmesi gibi iki çakışan amaç arasındaki en iyi ödünleşimi ile bir etkin sınır aramaktadır. Bir etkin sınır belirleme...
Main Authors: | , , , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Pamukkale University
2017-08-01
|
Series: | Pamukkale University Journal of Engineering Sciences |
Subjects: | |
Online Access: | https://dergipark.org.tr/tr/pub/pajes/issue/30878/335195?publisher=pamukkale |
Summary: | Markowitz’in
ortaya koymuş olduğu ortalama-varyans portföy optimizasyonu, portföy yönetimi
problemine temel bir cevap vermiştir. Bu model, getirinin en büyüklenmesi ve
riskin en küçüklenmesi gibi iki çakışan amaç arasındaki en iyi ödünleşimi ile
bir etkin sınır aramaktadır. Bir etkin sınır belirleme probleminin NP-Zor
olduğu bilinmektedir. Problemin karmaşıklığı nedeniyle, giderek artan sayıda
araştırmacı bu problemi çözmek için genetik algoritmaları kullanmışlardır. Bu
çalışmada, mevcut literatürdeki genetik algoritmaların ortalama-varyans portföy
optimizasyonu uygulamaları incelenmiştir. Çalışılmış olan problemlerin ana
özellikleri ve önerilen genetik algoritma karakteristikleri özetlenmiştir. |
---|---|
ISSN: | 1300-7009 2147-5881 |