Modelos de Volatilidade em Estudos Brasileiros de 2000 a 2014
A volatilidade é uma medida de variabilidade de uma variável que precisa ser estimada. Os diversos modelos empregados para esse fim evoluíram de estimadores simples como o desvio padrão para modelos mais sofisticados, como os modelos da família GARCH. Com o intuito de analisar as características met...
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Universidade Fumec
2017-04-01
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doaj-9b2ab2c2292448d1aa313651c98613972020-11-24T23:51:04ZengUniversidade FumecFaces: Revista de Administração1517-89001984-69752017-04-0116110.21714/1984-6975FACES2017V16N1ART32132552Modelos de Volatilidade em Estudos Brasileiros de 2000 a 2014Frank Magalhães de Pinho0Marcos Antônio de Camargos1Joice Marques FigueiredoUniversidade Federal de Minas Gerais - MG IBMEC - MGUFMG / IBMECA volatilidade é uma medida de variabilidade de uma variável que precisa ser estimada. Os diversos modelos empregados para esse fim evoluíram de estimadores simples como o desvio padrão para modelos mais sofisticados, como os modelos da família GARCH. Com o intuito de analisar as características metodológicas, evidências empíricas e principais constatações acerca dos estudos que abordaram este tema analisaram-se os artigos publicados, entre 2000 e 2014, nos principais periódicos brasileiros segundo a classificação QUALIS-CAPES 2014. Dentre os diversos resultados alcançados, evidencia-se o maior emprego do enfoque estatístico para estimar a volatilidade, o melhor desempenho dos modelos da família GARCH quando o objetivo foi comparar metodologias e a insuficiente utilização de testes diagnósticos e critérios de decisão para a validação e escolha dos melhores modelos respectivamente.http://www.fumec.br/revistas/facesp/article/view/3213Família GARCHVolatilidade EstocásticaVolatilidade ImplícitaModelo EWMA. |
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Frank Magalhães de Pinho Marcos Antônio de Camargos Joice Marques Figueiredo |
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A volatilidade é uma medida de variabilidade de uma variável que precisa ser estimada. Os diversos modelos empregados para esse fim evoluíram de estimadores simples como o desvio padrão para modelos mais sofisticados, como os modelos da família GARCH. Com o intuito de analisar as características metodológicas, evidências empíricas e principais constatações acerca dos estudos que abordaram este tema analisaram-se os artigos publicados, entre 2000 e 2014, nos principais periódicos brasileiros segundo a classificação QUALIS-CAPES 2014. Dentre os diversos resultados alcançados, evidencia-se o maior emprego do enfoque estatístico para estimar a volatilidade, o melhor desempenho dos modelos da família GARCH quando o objetivo foi comparar metodologias e a insuficiente utilização de testes diagnósticos e critérios de decisão para a validação e escolha dos melhores modelos respectivamente. |
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