کارایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در سهام تهاجمی و تدافعی
هدف اصلی سرمایه گذاران حداکثر کردن ثروت است. ثروت به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. به همین دلیل پیشبینی این دو عامل برای سهامداران حیاتی است. هدف پژوهش حاضر استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ برای پیشبینی بازده سهام در سهام تهاجمی و تدافعی است. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا 1395 و نمونه ش...
Main Authors: | رامین بشیر خداپرستی, مینا صبا, حسین برومندزاده |
---|---|
Format: | Article |
Language: | fas |
Published: |
Alzahra University
2018-12-01
|
Series: | راهبرد مدیریت مالی |
Subjects: | |
Online Access: | http://jfm.alzahra.ac.ir/article_3761_26b1f1eac7a65424c6c824b45579627e.pdf |
Similar Items
-
مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازهگیری بازده مورد انتظار سهام
by: اله کرم صالحی, et al.
Published: (2015-02-01) -
مقایسه توان توضیحی مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با تاکید بر چرخه زندگی شرکت
by: موسی بزرگ اصل, et al.
Published: (2018-12-01) -
قیمتگذاری ریسک غیرسیستماتیک از طریق تبیین ریسک آربیتراژ
by: شاپور محمدی, et al.
Published: (2019-09-01) -
جستجو برای ساختار بهینه مدلهای قیمتگذاری فاماـفرنچ و کارهارت در بازار سرمایه ایران
by: رضا راعی, et al.
Published: (2019-03-01) -
بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام با توزیع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بازده سهام
by: محسن حمیدیان, et al.
Published: (2017-09-01)