Perbandingan Metode Regresi Spline Truncated dengan Regresi Linear Sederhana untuk Kasus Harga Saham Perusahaan Pertambangan di Indonesia

• Main Authors: Edy Widodo, Adisti Nurul Irmayanti
• Format: Article
• Language: Indonesian
• Published: Universitas Islam Indonesia 2019-08-01
• Series: Eksakta: Jurnal Ilmu-Ilmu MIPA
• Subjects: Kata-kata Kunci: harga saham; kurs rupiah; data longitudinal; regresi spline truncated; titik knot; GCV
• Online Access: https://journal.uii.ac.id/Eksakta/article/view/12085

Saham merupakan surat berharga  yang dapat dibeli dan dijual oleh perorangan atau badan usaha sebagai tanda penyertaan kepemilikan seseorang maupun badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan. Salah satu saham yang mengalami dampak dari fenomena krisis ekonomi global adalah perusahaan pertambangan. Harga saham dipengaruhi oleh kurs rupiah. Data harga saham dan kurs rupiah masuk ke dalam kategori data longitudinal. Untuk menangani data longitudinal dibutuhkan analisis yang tepat, salah satunya dengan menggunakan pendekatan nonparametrik regresi spline truncated untuk mengetahui bagaimana pengaruh kurs rupiah terhadap harga saham. Model terbaik pada metode ini bergantung pada penentuan titik knot optimal, yaitu titik knot yang memiliki nilai GCV minimum. Model regresi spline truncated terbaik terletak pada orde 2 dengan 3 titik knot untuk PT Adaro Energy Tbk. dan PT Aneka Tambang Tbk., sedangkan untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk. berada pada orde 3 dengan 2 titik knot. Dengan pembanding nilai MAPE, hasil prediksi dengan menggunakan regresi spline truncated lebih baik daripada regresi linear sederhana Adapun nilai MAPE yang dihasilkan adalah 7,81% untuk PT Adaro Energy Tbk., 8,51% untuk PT Aneka Tambang Tbk., dan 12,74% untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk.