ESTIMAÇÃO DO PRÊMIO DE OPÇÕES ASIÁTICAS POR MONTE CARLO E QUASI-MONTE CARLO
O trabalho se situa no campo de estudo de métodos numéricos, em fi nanças, e tem por objetivo comparar a utilização dos modelos estocásticos de Monte Carlo e Quasi-Monte Carlo com Sequências de Halton, para o apreçamento de opções asiáticas, em uma série de preços de etanol no mercado brasileiro. Em...
Main Authors: | Rafael Igrejas da Silva, Marcio Almeida de Assis, Antonio Carlos Figueiredo Pinto, Marcelo Cabus Klotzle, Leonardo Lima Gomes |
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Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Universidade Fumec
2012-12-01
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Series: | Faces: Revista de Administração |
Subjects: | |
Online Access: | http://www.fumec.br/revistas/facesp/article/view/1451 |
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