Comparación entre un sistema neuro difuso auto organizado y un modelo ARIMAX en la predicción de series económicas volátiles
En este artículo se presenta el estudio de una acción volátil de la Bolsa de Valores de Colombia la cual es analizada usando un modelo estadístico ARIMAX (Modelo autorregresivo integrado de media móvil con entrada exógena) y un SONFS (sistema neuro difuso auto organizado). Estos métodos son comparad...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
2012-12-01
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| Series: | Ingeniería |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/reving/article/view/3852 |
| Summary: | En este artículo se presenta el estudio de una acción volátil de la Bolsa de Valores de Colombia la cual es analizada usando un modelo estadístico ARIMAX (Modelo autorregresivo integrado de media móvil con entrada exógena) y un SONFS (sistema neuro difuso auto organizado). Estos métodos son comparados teniendo en cuenta tres características: el menor EMA (Error Medio Absoluto), el residual entendido como un proceso de ruido blanco (evaluado mediante seis pruebas) y el AIC (criterio de información de Akaike); así se elige el modeloque mejor se ajusta para la predicción de la serie. |
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| ISSN: | 0121-750X 2344-8393 |