Розв’язання у параметричному вигляді прямої і зворотної задачі про розорення страхової компанії для моделі індивідуального ризику

• Main Authors: Дубницкий В.Ю., Скорикова И.Г., Фесенко Г.В., Черепнев И.А.
• Format: Article
• Language: English
• Published: Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University 2019-02-01
• Series: Системи обробки інформації
• Subjects: задача про розорення страхової компанії; принцип математичного сподівання; принцип середньоквадратичне відхилення; нормальний розподіл; логарифмічно нормальний розподіл; гамма-розподіл; розподілу Вейбулла; зворотній гаусівський розподіл; розподіл Парето
• Online Access: http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/19224/soi_2019_1_9.pdf
• ISSN: 1681-7710; 2518-1696

Розглянуто пряму і зворотну задачу про нерозорення (розорення) страхової компанії для страхування індивідуальних ризиків природного і техногенного походження. Прямою задачею про розорення страхової компанії названо задачу, розв’язок якої визначає ймовірність успішної діяльності страхової компанії при відомих законах розподілу величини страхових виплат. Зворотною задачею про розорення страхової компанії названо задачу, розв’язок якої визначає величину активів, що забезпечують задану ймовірність нерозорення (розорення) страхової компанії. Розв’язок цієї задачі розглянуто для наступних видів законів розподілу: нормального, логарифмічно нормального, гамма-розподілу, розподілу Вейбулла, зворотного гаусівського розподілу і розподілу Парето.