بهینه سازی سبد مشتریان بانک انصار در گروه بانکداری خرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک انصار)

• Main Authors: ایمان غریب, عماد کوشا
• Format: Article
• Language: fas
• Published: Alzahra University 2019-12-01
• Series: راهبرد مدیریت مالی
• Subjects: بهینه سازی سبد تسهیلات بانکداری خرد; کمینه سازی ریسک تسهیلات; مدل سازی غیر خطی; مدلسازی آرمانی; الگوریتم ژنتیک
• Online Access: http://jfm.alzahra.ac.ir/article_4399_79de0637cead9f98d85b5e6049257486.pdf

امروزه با توجه به محدودیت­های مربوط به ارائه تسهیلات، مدیران بانک­ها نیاز به حل مسئله تصمیم­گیری تخصیص منابع مالی یک بانک در قالب تسهیلات و عقود اسلامی با در نظر گرفتن اهداف بشینه­سازی بازده و کمینه­سازی ریسک نکول، دارند. در این پژوهش، جهت بهینه­سازی سبد تسهیلات مشتریان خرد بانک انصار از سه مدل برنامه­ریزی غیرخطی (دو تابع هدفه و تک تابع هدفه) و مدل آرمانی استفاده شده است. با توجه به تعداد محدودیت­ها، متغیرها و ماهیت مدل­ها، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل استفاده شده است. در مدلسازی ریاضی مسئله بهینه­سازی سبد تسهیلات محدودیت­های سیاستی، بودجه­ای و کفایت سرمایه در نظر گرفته شده است. طبق نتایج حاصله، جواب­های بهینه ارائه شده با مقدار واقعی تخصیص داده شده تسهیلات به گروه بانکداری خرد توسط بانک، از نظر سود و ریسک نکول یعنی بر اساس تابع هدف تفاضل میزان سود حاصل از ارائه تسهیلات و میزان تسهیلات نکول شده، نتایج بهتری را ارائه داده است. همچنین این جواب­ها توانسته است توازن حجم تسهیلات را در نوع عقود و گروه­های مشتریان نسبت به وام­دهی انجام شده همراه با در نظر گرفتن محدودیت­های دیگر بهبود دهد. از بین مدل­های ارائه شده مدلی که ریسک نکول را به تنهایی کمینه سازی کرده است بهترین عملکرد را بر اساس تابع هدف اشاره شده نسبت به ما بقی مدل­ها داشته است.