Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas
El trabajo proporciona una descripción general de los modelos de estructuras de plazos de las tasas de interés. Se trata de un planteamiento técnico de la teoría del comportamiento libre de arbitraje de tasas de interés de distintos vencimientos. Los modelos de tasa corta están ganando relevancia en...
Main Authors: | , |
---|---|
Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas
2021-04-01
|
Series: | Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF |
Subjects: | |
Online Access: | https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/587 |
id |
doaj-ee58c39df30d41ea85a0ff81f30af588 |
---|---|
record_format |
Article |
spelling |
doaj-ee58c39df30d41ea85a0ff81f30af5882021-08-09T18:10:56ZengInstituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF2448-67952021-04-01162https://doi.org/10.21919/remef.v16i2.587Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivasOldrich Alfons Vasicek0Francisco Venegas-Martínez1Vasicek Associates, U.S.A.Instituto Politécnico Nacional, MéxicoEl trabajo proporciona una descripción general de los modelos de estructuras de plazos de las tasas de interés. Se trata de un planteamiento técnico de la teoría del comportamiento libre de arbitraje de tasas de interés de distintos vencimientos. Los modelos de tasa corta están ganando relevancia en la actualidad por su capacidad para describir y explicar la existencia de tasas de interés negativas como se ha observado en Europa y Asia. Las condiciones económicas actuales, en un entorno de incertidumbre generado por una recesión económica global, afectan el comportamiento de las tasas de interés, lo cual invita a realizar una revisión más cuidadosa de los factores que influyen en la dinámica de las mismas. Este artículo tiene como objetivo revisar las tendencias y perspectivas de los modelos de estructuras de plazos y destaca algunas áreas para futuras investigaciones.https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/587tasas de interésestructuras de plazosmodelo de vasicek. |
collection |
DOAJ |
language |
English |
format |
Article |
sources |
DOAJ |
author |
Oldrich Alfons Vasicek Francisco Venegas-Martínez |
spellingShingle |
Oldrich Alfons Vasicek Francisco Venegas-Martínez Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF tasas de interés estructuras de plazos modelo de vasicek. |
author_facet |
Oldrich Alfons Vasicek Francisco Venegas-Martínez |
author_sort |
Oldrich Alfons Vasicek |
title |
Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas |
title_short |
Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas |
title_full |
Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas |
title_fullStr |
Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas |
title_full_unstemmed |
Modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: Revisión, tendencias y perspectivas |
title_sort |
modelos de la estructura de plazos de las tasas de interés: revisión, tendencias y perspectivas |
publisher |
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas |
series |
Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF |
issn |
2448-6795 |
publishDate |
2021-04-01 |
description |
El trabajo proporciona una descripción general de los modelos de estructuras de plazos de las tasas de interés. Se trata de un planteamiento técnico de la teoría del comportamiento libre de arbitraje de tasas de interés de distintos vencimientos. Los modelos de tasa corta están ganando relevancia en la actualidad por su capacidad para describir y explicar la existencia de tasas de interés negativas como se ha observado en Europa y Asia. Las condiciones económicas actuales, en un entorno de incertidumbre generado por una recesión económica global, afectan el comportamiento de las tasas de interés, lo cual invita a realizar una revisión más cuidadosa de los factores que influyen en la dinámica de las mismas. Este artículo tiene como objetivo revisar las tendencias y perspectivas de los modelos de estructuras de plazos y destaca algunas áreas para futuras investigaciones. |
topic |
tasas de interés estructuras de plazos modelo de vasicek. |
url |
https://www.remef.org.mx/index.php/remef/article/view/587 |
work_keys_str_mv |
AT oldrichalfonsvasicek modelosdelaestructuradeplazosdelastasasdeinteresrevisiontendenciasyperspectivas AT franciscovenegasmartinez modelosdelaestructuradeplazosdelastasasdeinteresrevisiontendenciasyperspectivas |
_version_ |
1721213709362135040 |