Autocorrélation et stationnarité dans le processus autorégressif
Cette thèse est dévolue à l'étude de certaines propriétés asymptotiques du processus autorégressif d'ordre p. Ce dernier qualifie communément une suite aléatoire $(Y_{n})$ définie sur $\dN$ ou $\dZ$ et entièrement décrite par une combinaison linéaire de ses $p$ valeurs passées, perturbée p...
Main Author: | Proïa, Frédéric |
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Language: | FRE |
Published: |
Université Sciences et Technologies - Bordeaux I
2013
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Subjects: | |
Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00903542 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/90/35/42/PDF/PROIA_FREDERIC_2013.pdf |
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