Autocorrélation et stationnarité dans le processus autorégressif
Cette thèse est dévolue à l'étude de certaines propriétés asymptotiques du processus autorégressif d'ordre p. Ce dernier qualifie communément une suite aléatoire $(Y_{n})$ définie sur $\dN$ ou $\dZ$ et entièrement décrite par une combinaison linéaire de ses $p$ valeurs passées, perturbée p...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université Sciences et Technologies - Bordeaux I
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00903542 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/90/35/42/PDF/PROIA_FREDERIC_2013.pdf |