截取式自迴歸條件變異數分析法
時間數列分析過程,常常發現其走勢,隨著時間過程而演變,應用傳統的線性模式來配適,往往很難獲得合適預測值。因此近幾年來,非線性時間數列結構性改變的研究越來越受到重視,也一直是時間數列及計量經濟學學者所熱衷的研究主題之一。本文利用模糊理論的觀念,以模糊炳找出配適ARCH模式數列之轉折區間,分別以轉折區問起始點及結束點作為截取點,去配適ARCH(1)模式,稱之為截取式自迴歸條件變異數分析法(Trimmed ARCH(1) model)。針對台幣對美元銀行間每日收盤匯率,分別以單變量ARIMA、ARCH(1)、Trtmmed ARCH(1)來建構模式,並做比較分析。比較結果發現,以轉折區間結束...
Main Author: | 廖本杰 |
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Language: | 中文 |
Published: |
國立政治大學
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Subjects: | |
Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22B2002002527%22. |
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