Takagi-Sugeno Fuzzy 模型和Cubist決策樹模型在匯率預測上的應用

• Main Authors: 邱淑綺, Chiu, Shu-Chi
• Language: 中文
• Published: 國立政治大學
• Subjects: 模糊模型; 決策樹; 匯率預測; Takagi-Sugeno Fuzzy Model; Cubist; exchange rate
• Online Access: http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0090258022%22.

本研究觀察了1992年1月20日至2003年2月28日美元兌台幣的匯率資料，分成樣本內、樣本外兩部分進行預測，此外也收集了相同時間的日圓、英鎊、港幣兌台幣的資料做比較，用Takagi-Sugeno Fuzzy﹝朱修明，2001﹞模型和Cubist決策樹模型來預測匯率。 用Takagi-Sugeno Fuzzy模型預測匯率，具有非線性模型的準確性，也兼顧了線性模型之結果簡潔易懂的特質。在變數個數少的時候，就可以達到所要求的預測準確度，此時產生的預測規則容易瞭解，歸屬度函數也易於辨別，檢定過後可知和隨機漫步模型沒有差別。 使用Cubist決策樹模型時，若產生的規則等同於隨機漫步模型，則預測準確度和隨機漫步沒有差別。但若產生出來的規則不同於隨機漫步模型時，則匯率預測準確度明顯低於隨機漫步模型。